连续生成元的一维反射倒向随机微分方程的Lp-解

J4 ›› 2012, Vol. 47 ›› Issue (11): 119-126.

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连续生成元的一维反射倒向随机微分方程的L^p-解

石学军¹,江龙^2*

中国矿业大学理学院, 江苏徐州 221116

收稿日期:2011-11-29 出版日期:2012-11-20 发布日期:2012-11-26
通讯作者: 江龙(1964- ), 男, 教授, 研究方向为随机分析与金融数学. Email: jianglong365@hotmail.com
作者简介:石学军(1985- ), 男, 硕士研究生, 研究方向为随机分析与金融数学. Email: shixuejun216@126.com
基金资助:
国家自然科学基金资助项目(10971220);全国优秀博士学位论文作者专项基金资助项目(200919);中央高校基本科研业务费专项基金资助项目(2010LKSX04)

L^p-solutions for one-dimensional reflected backward stochastic differential equations with continuous generators

SHI Xue-jun¹, JIANG Long^2*

School of Sciences, China University of Mining and Technology, Xuzhou 221116, Jiangsu, China

Received:2011-11-29 Online:2012-11-20 Published:2012-11-26

摘要/Abstract

摘要：

证明了当生成元g关于(y,z)满足连续、线性增长条件时, 一维反射倒向随机微分方程的极大和极小Lp-解(1

关键词: 反射倒向随机微分方程; 极大和极小解; Osgood条件; 一致连续条件; 存在惟一性

Abstract:

The result of existence of minimum and maximum Lp(1

Key words: reflected backward stochastic differential equation; maximum and minimum solutions; osgood condition; uniformly continuous; existence and uniqueness

石学军1,江龙2*. 连续生成元的一维反射倒向随机微分方程的L^p-解[J]. J4, 2012, 47(11): 119-126.

SHI Xue-jun1, JIANG Long2*. L^p-solutions for one-dimensional reflected backward stochastic differential equations with continuous generators[J]. J4, 2012, 47(11): 119-126.

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