带扩散扰动项的保费随机收取的再保险与最终破产概率

带扩散扰动项的保费随机收取的再保险与最终破产概率

于文广¹,于红彬²

1. 山东经济学院统计与数学学院, 山东济南 250014;
2. 郑州轻工业学院轻工职业学院，河南郑州 450002

收稿日期:2008-06-18 修回日期:1900-01-01 出版日期:2009-02-24 发布日期:2009-05-31
通讯作者: 于文广

YU Wenguang ¹, YU Hongbin²

1. School of Statistics and Mathematics, Shandong Economic University, Jinan 250014, Shandong, China；
2. Professional College of Light Industry, Zhengzhou University of Light Industry, Zhengzhou 450002, Henan, China

Received:2008-06-18 Revised:1900-01-01 Online:2009-02-24 Published:2009-05-31

摘要/Abstract

摘要： 研究在超额索赔再保险和保费随机收取的条件下,保险公司的最终破产概率问题,用鞅方法得到最终破产概率的上界以及最终破产概率的精确表达式。

关键词: 破产概率, 鞅, Wiener过程, 再保险, 最优再保险

Abstract: The ultimate ruin probability of insurance companies is investigated with the excess of loss reinsurance and random premium income. The upper bound and the explicit expression of the ultimate ruin probability are given in terms of the martingale method.

Key words: reinsurance, optimal reinsurance, ruin probability, martingale, Wiener process

中图分类号:

F840

于文广1 ,于红彬2 . 带扩散扰动项的保费随机收取的再保险与最终破产概率[J]. J4, 2009, 44(4): 84-87 .

YU Wenguang ¹, YU Hongbin². [J]. J4, 2009, 44(4): 84-87 .

参考文献

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