山东大学学报（理学版） ›› 2014, Vol. 49 ›› Issue (1): 92-98.doi: 10.6040/j.issn.1671-9352.0.2013.177
徐天明1,吴清太2*
XU Tian-ming1, WU Qing-tai2*
摘要：
保险公司在不同盈余水平下采取不同的投资策略。由伊藤公式和风险中性假设得到总资本盈余过程的表达式,并假设索赔过程属于D族且成对拟渐近独立,最终得到了有限时间破产概率以及最终破产概率的渐近估计,并进行了相应的数值模拟。
中图分类号:
| [1] | 黄玉娟1, 于文广2. 稀疏过程下保费与理赔相关的风险模型的破产概率[J]. J4, 2011, 46(7): 56-59. |
| [2] | 于文广1,黄玉娟2. 干扰条件下变破产下限多元风险模型的破产概率[J]. J4, 2011, 46(3): 58-62. |
| [3] | 肖鸿民1，白建明2*. 重尾索赔条件下基于进入过程的保险风险模型的破产概率[J]. J4, 2010, 45(10): 122-126. |
| [4] | 于文广1 ,于红彬2 . 带扩散扰动项的保费随机收取的再保险与最终破产概率[J]. J4, 2009, 44(4): 84-87 . |
| [5] | 周绍伟. 双复合PoissonGeometric风险模型及其破产概率[J]. J4, 2009, 44(12): 60-63. |
| [6] | 于文广,黄玉娟 . 干扰条件下复合Poisson-Geometric过程的多险种风险模型下的破产概率[J]. J4, 2008, 43(2): 16-18 . |
| [7] | 周绍伟,赵明清,朱柘癟 . 理赔额服从指数分布的多险种的风险模型[J]. J4, 2007, 42(1): 28-30 . |
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