状态约束下完全耦合的正倒向随机控制系统的最大值原理

状态约束下完全耦合的正倒向随机控制系统的最大值原理

史敬涛

山东大学数学与系统科学学院, 山东济南250100

收稿日期:2006-05-10 修回日期:1900-01-01 出版日期:2006-10-24 发布日期:2006-10-24
通讯作者: 史敬涛

The maximum principle for fully coupled forwardbackward stochastic control system with state constraints

SHI Jing-tao

School of Math. and System Sci., Shandong Univ., Jinan 250100, Shandong, China

Received:2006-05-10 Revised:1900-01-01 Online:2006-10-24 Published:2006-10-24
Contact: SHI Jing-tao

摘要/Abstract

摘要： 在一类单调性条件下，运用对偶技巧和Ekeland变分原理，得到了初始和终端状态都有约束情形时，一类完全耦合的正倒向随机控制系统的最大值原理，这里正向系统扩散项中不含控制变量，但控制域允许非凸.

关键词: 最大值原理, 正倒向随机控制系统, Ekeland变分原理 , 状态约束, 针状变分

Abstract: The maximum principle for fully coupled forwardbackward stochastic control system with state constraints is presented under the assumption that the forward diffusion coefficient does not contain the control variable, while the control domain allows unconvex.

Key words: Ekeland variational principle , state constraints, spike variation, forwardbackward stochastic control system, maximum principle

中图分类号:

O241.82

史敬涛 . 状态约束下完全耦合的正倒向随机控制系统的最大值原理[J]. J4, 2007, 42(1): 44-48 .

SHI Jing-tao . The maximum principle for fully coupled forwardbackward stochastic control system with state constraints[J]. J4, 2007, 42(1): 44-48 .

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