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山东大学学报（理学版） ›› 2014, Vol. 49 ›› Issue (2): 84-88.doi: 10.6040/j.issn.1671-9352.0.2013.348

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时间相依复合更新风险模型中#br# 索赔过程的精细大偏差

唐风琴1,白建明2   

  1. 1.淮北师范大学数学科学学院, 安徽  淮北 235000;  2.兰州大学管理学院, 甘肃 兰州  730000
  • 收稿日期:2013-07-15 出版日期:2014-02-20 发布日期:2014-06-04
  • 作者简介:唐风琴 (1983- ),女,讲师,研究方向为概率论极限理论. E-mail:tfq05@163.com
  • 基金资助:

    国家自然科学基金资助项目(71171103)； 淮北师范大学2012年度校青年科研项目(2012XQ46)

Precise large deviations of claim process in a time-dependent #br# compound renewal risk model

TANG Feng-qin1, BAI Jian-ming2   

  1. 1. School of Mathematics Sciences, Huaibei Normal University, Huaibei 235000, Anhui, China;
    2. School of Management, Lanzhou University, Lanzhou 730000, Gansu, China
  • Received:2013-07-15 Online:2014-02-20 Published:2014-06-04

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摘要：

考察了复合更新风险模型的精细大偏差。 单次事故导致的索赔额为广义负上象限相依的且服从重尾分布的随机变量, 单次事故引起的总索赔额与其对应的索赔时间间隔相依。

关键词: 大偏差, 风险过程, 重尾分布, 时间相依

Abstract:

The precise large deviations for a compound renewal risk process were considened. The claim sizes related to one accident are heavy-tailed distributed random variables with extend negatively upper orthant dependence (ENUOD) structure. The aggregate amount of claims and the inter-accident times correspondingly obeys a dependence structure.

Key words: large deviations, time-dependent, heavy-tailed distribution, risk model

中图分类号: 

  • O211
[1] 唐风琴1,白建明2. 一类带有广义负上限相依索赔额的风险过程大偏差[J]. J4, 2013, 48(1): 100-106.
[2] 马小翠. 一类带马氏切换的扩散过程的大偏差速率函数[J]. J4, 2010, 45(11): 100-103.
[3] 王凤雨. 随机一般多孔介质与快速扩散方程[J]. J4, 2009, 44(10): 1-3.
[4] 王凤雨.
随机一般多孔介质与快速扩散方程
[J]. J4, 2009, 44(10): 1-13.
[5] 赵霞 . 带有确定投资回报的经典风险过程下的破产时罚金折现期望[J]. J4, 2006, 41(5): 63-67 .
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