生成元为左Lipschitz的倒向随机微分方程最大解的Levi型定理

J4 ›› 2011, Vol. 46 ›› Issue (7): 92-95.

生成元为左Lipschitz的倒向随机微分方程最大解的Levi型定理

王艳彬，范胜君*，李微微，张靖芝

中国矿业大学理学院，江苏徐州 221116

收稿日期:2010-10-29 出版日期:2011-07-20 发布日期:2011-09-08
通讯作者: 范胜君(1976- ),男,博士研究生,副教授,主要从事倒向随机微分方程与金融数学的研究. Email:f-s-j@126.com
作者简介:王艳彬(1985- ),男,硕士研究生,主要从事倒向随机微分方程的研究. Email:wybfbilove@163.com
基金资助:
国家自然科学基金资助项目(10971220);教育部全国优秀博士学位论文作者专项基金资助项目(200919)

On the Levi type theorem for maximal solutions of BSDES with leftLipschitz generator

WANG Yan-bin, FAN Sheng-jun*, LI Wei-wei, ZHANG Jing-zhi

College of Sciences, China University of Mining ＆ Technology, Xuzhou 221116, Jiangsu, China

Received:2010-10-29 Online:2011-07-20 Published:2011-09-08

摘要/Abstract

摘要：

证明了生成元为左Lipschitz的一维倒向随机微分方程最大解的Levi型定理

关键词: 倒向随机微分方程;左Lipschitz;Levi型定理

Abstract:

This paper puts forward and proves the Levi type theorem for the maximal solutions of certain one-dimensional backward stochastic differential equations with left-Lipschitz generator.

Key words: backward stochastic differential equation; left-Lipschitz; Levi type theorem

王艳彬，范胜君*，李微微，张靖芝. 生成元为左Lipschitz的倒向随机微分方程最大解的Levi型定理[J]. J4, 2011, 46(7): 92-95.

WANG Yan-bin, FAN Sheng-jun*, LI Wei-wei, ZHANG Jing-zhi. On the Levi type theorem for maximal solutions of BSDES with leftLipschitz generator[J]. J4, 2011, 46(7): 92-95.

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