干扰条件下复合Poisson-Geometric过程的多险种风险模型下的破产概率

干扰条件下复合Poisson-Geometric过程的多险种风险模型下的破产概率

于文广¹，黄玉娟²

1.山东经济学院统计与数学学院, 山东济南 250014； 2. 山东交通学院数理系, 山东济南 250023

收稿日期:1900-01-01 修回日期:1900-01-01 出版日期:2006-10-24 发布日期:2006-10-24
通讯作者: 于文广

Ruin probability for a compound Poisson-Geometric process of multi-risk model with interference

YU Wen-guang¹, HUANG Yu-juan²

1. School of Statistics and Mathematics, Shandong Economic University, Jinan 250014, Shandong, China;2. Department of Mathematics and Physics, Shandong Jiaotong University, Jinan 250023, Shandong, China

Received:1900-01-01 Revised:1900-01-01 Online:2006-10-24 Published:2006-10-24
Contact: YU Wen-guang

摘要/Abstract

摘要： 对索赔到达为复合Poisson-Geometric过程的风险模型进行了推广, 研究了带有干扰条件下保单到达为参数α的Poisson过程,运用鞅论的方法得出了多险种风险模型下破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式。

关键词: 破产概率, 鞅, 维纳过程 , 复合Poisson-Geometric过程

Abstract: A risk model, which the compensation arrives to the compound Poisson-Geometric process, was generalized. The arrival of term policies with interference, which was a Poisson process with intensity α, was studied. Applying the martingle theory, the Lundberg inequality and the formula for the ruin probability were concluded.

Key words: Wiener process , compound Poisson-Geometric process, martingle, ruin probability

中图分类号:

O211.6

于文广,黄玉娟 . 干扰条件下复合Poisson-Geometric过程的多险种风险模型下的破产概率[J]. J4, 2008, 43(2): 16-18 .

YU Wen-guang,HUANG Yu-juan . Ruin probability for a compound Poisson-Geometric process of multi-risk model with interference[J]. J4, 2008, 43(2): 16-18 .

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