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倒向随机微分方程的非参估计及模拟

杨维强,杨 丽   

  1. 山东大学数学与系统科学学院, 山东济南250100
  • 收稿日期:2006-03-15 修回日期:2006-03-30 出版日期:2006-10-24 发布日期:2006-10-24
  • 通讯作者: 杨维强

Nonparametric estimation and simulation of backward stochastic differential equation

YANG Wei-qiang and YANG Li   

  1. School of Math. and System Sci., Shandong Univ., Jinan 250100, Shandong, China
  • Received:2006-03-15 Revised:2006-03-30 Online:2006-10-24 Published:2006-10-24
  • Contact: YANG Wei-qiang

摘要: 研究了倒向随机微分方程的非参估计方法,给出了用非参方法估计生成元g和z的公式,并且进行了数值模拟股票价格过程和期权定价过程来验证非参方法的可行性.

关键词: 倒向随机微分方程, 非参估计, 期权 , 带宽,

Key words: option , bandwidth, kernel, nonparametric estimation, backward stochastic differential equation

中图分类号: 

  • O212.7
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