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山东大学学报（理学版） ›› 2015, Vol. 50 ›› Issue (06): 39-44.doi: 10.6040/j.issn.1671-9352.0.2014.200

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一类倒向随机微分方程解的稳定性定理

方瑞1, 马娇娇1, 范胜君1,2   

  1. 1. 中国矿业大学理学院, 江苏 徐州 221116;
    2. 复旦大学数学科学学院, 上海 200433
  • 收稿日期:2014-05-06 修回日期:2015-05-19 出版日期:2015-06-20 发布日期:2015-07-31
  • 通讯作者: 范胜君(1976-),男,教授,研究方向为倒向随机微分方程、非线性数学期望与金融数学.E-mail:f_s_j@126.com E-mail:f_s_j@126.com
  • 作者简介:方瑞(1991-),女,硕士研究生,研究方向为倒向随机微分方程.E-mail:fang_rui1@126.com
  • 基金资助:
    国家自然科学基金资助项目(11101422);江苏省青蓝工程中青年学术带头人培养对象基金资助项目(苏教师[2012]39号);中国博士后科学基金资助项目(2013M530173)

A stability theorem for solutions of a class of backward stochastic differential equations

FANG Rui1, MA Jiao-jiao1, FAN Sheng-jun1,2   

  1. 1. College of Sciences, China University of Mining and Technology, Xuzhou 221116, Jiangsu, China;
    2. School of Mathematics, Fudan University, Shanghai 200433, China
  • Received:2014-05-06 Revised:2015-05-19 Online:2015-06-20 Published:2015-07-31

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769

摘要： 通过建立两个等价概率测度下随机变量条件数学期望之间的一个不等式, 在生成元g关于y单调且关于z一致连续的条件下证明了倒向随机微分方程解的一个稳定性定理, 推广了几个已知的结果。

关键词: 倒向随机微分方程, 单调性条件, 稳定性定理, 一致连续

Abstract: By establishing an inequality between conditional mathematic expectations of random variables under two different but equivalent probability measures, we prove a stability theorem for solutions of backward stochastic differential equations whose generator g is monotonic in y and uniformly continuous in z,which generalizes some known results.

Key words: backward stochastic differential equation, uniform continuity, stability theorem, monotonicity condition

中图分类号: 

  • O211.63
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