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J4

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基于g-期望的Holder不等式

释恒璐1,2   

  1. 1山东大学数学与系统科学学院, 山东济南250100; 2山东建筑工程学院数理系, 山东济南250101
  • 收稿日期:2005-11-01 修回日期:1900-01-01 出版日期:2006-10-24 发布日期:2006-10-24
  • 通讯作者: 释恒璐

Hlder's inequality of gexpectation

SHI Heng-lu1,2   

  1. 1School of Math. and System Sci., Shandong Univ., Jinan 250100, Shandong, China;
  • Received:2005-11-01 Revised:1900-01-01 Online:2006-10-24 Published:2006-10-24

摘要: 给出了当倒向随机微分方程的生成元满足次可加性和正齐次性时, 由倒向随机微分方程定义的g期望的Hlder不等式.

关键词: 倒向随机微分方程, g期望, 比较定理 , 条件g期望

Abstract: lder's inequality of gexpectation is obtained when the generator of corresponding backward stochastic differential equation is subadditive and positive homogeneous.

Key words: comparison theorem , conditional gexpectation, gexpectation, backward stochastic differential equation

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