生成元为线性增长函数的反射倒向随机微分方程

生成元为线性增长函数的反射倒向随机微分方程

释恒璐^1,2郭冬梅¹

1. 山东大学数学与系统科学学院, 山东济南250100； 2. 山东建筑大学理学院，山东济南250101

收稿日期:2005-07-15 修回日期:1900-01-01 出版日期:2006-10-24 发布日期:2006-10-24
通讯作者: 释恒璐

Backward SDEs with two barriers and growth coefficient

SHI Heng-lu,GUO Dong-lin

1. School of Math. and System Sci., Shandong Univ., Jinan 250100, Shandong, China;

Received:2005-07-15 Revised:1900-01-01 Online:2006-10-24 Published:2006-10-24
Contact: SHI Heng-lu

摘要/Abstract

摘要： 利用了用Lipschitz函数逼近线性增长函数的方法研究了生成元函数为线性增长函数，并且带有两个反射界面的反射倒向随机微分方程，证明了其解的存在惟一性定理.

关键词: 反射倒向随机微分方程, 线性增长, 生成元

Abstract: By using the approaching technique, the existence and unique theorem of the solution of onedimensional backward stochastic differential equations with two reflecting barriers and linear growth coefficient are established.

Key words: generators , linear growth, BSDEs with reflecting barriers

释恒璐,郭冬梅 . 生成元为线性增长函数的反射倒向随机微分方程[J]. J4, 2006, 41(4): 57-60 .

SHI Heng-lu,GUO Dong-lin . Backward SDEs with two barriers and growth coefficient[J]. J4, 2006, 41(4): 57-60 .

参考文献

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