g-期望的保常性与g(y,0,t)=0的关系

g-期望的保常性与g(y,0,t)=0的关系

刘洁

山东大学数学与系统科学学院, 山东济南 250100

收稿日期:1900-01-01 修回日期:1900-01-01 出版日期:2006-10-24 发布日期:2006-10-24
通讯作者: 刘洁

Relation between constancy of g-expectations and g(y,0,t)=0

LIU Jie

School of Mathematics and System Sciences, Shandong University, Jinan 250100, Shandong, China

Received:1900-01-01 Revised:1900-01-01 Online:2006-10-24 Published:2006-10-24
Contact: LIU Jie

摘要/Abstract

摘要： 风险测度通常要求保常性,通过研究g及g-期望的保常性,可以得到它成立的充要条件,从而能进一步强化g所在的函数空间与非线性数学期望所在的风险测度空间的联系。

关键词: 倒向随机微分方程, g-期望, 风险测度

Abstract: A risk measure usually needs the constancy property. By investigating the constancy property of g and g-expectations, a necessary and sufficient condition on the constancy of g-expectations can be gained. Furthermore, it strengthens the relationship between the space of function g and the space of nonlinear expectation.

Key words: risk measure , g-expectation, BSDE

中图分类号:

O211

刘洁 . g-期望的保常性与g(y,0,t)=0的关系[J]. J4, 2008, 43(2): 58-61 .

LIU Jie . Relation between constancy of g-expectations and g(y,0,t)=0[J]. J4, 2008, 43(2): 58-61 .

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