J4 ›› 2009, Vol. 44 ›› Issue (12): 60-63.
周绍伟
ZHOU Shaowei
摘要:
对理赔到达为复合PoissonGeometric过程的风险模型进行了推广,建立了双复合PoissonGeometric风险模型,即保单到达与理赔到达均为复合PoissonGeometric过程的风险模型并对其进行了研究,证明了基于此模型的调节系数是不存在的。并进一步考虑到保险经营中的随机因素,将模型推广为带干扰的情形,得到了破产概率表达式及其上界。
中图分类号:
[1] | 徐天明1,吴清太2*. 双投资策略风险模型下破产概率的渐近估计[J]. 山东大学学报(理学版), 2014, 49(1): 92-98. |
[2] | 黄玉娟1, 于文广2. 稀疏过程下保费与理赔相关的风险模型的破产概率[J]. J4, 2011, 46(7): 56-59. |
[3] | 于文广1,黄玉娟2. 干扰条件下变破产下限多元风险模型的破产概率[J]. J4, 2011, 46(3): 58-62. |
[4] | 肖鸿民1,白建明2*. 重尾索赔条件下基于进入过程的保险风险模型的破产概率[J]. J4, 2010, 45(10): 122-126. |
[5] | 于文广1 ,于红彬2 . 带扩散扰动项的保费随机收取的再保险与最终破产概率[J]. J4, 2009, 44(4): 84-87 . |
[6] | 于文广,黄玉娟 . 干扰条件下复合Poisson-Geometric过程的多险种风险模型下的破产概率[J]. J4, 2008, 43(2): 16-18 . |
[7] | 周绍伟,赵明清,朱柘癟 . 理赔额服从指数分布的多险种的风险模型[J]. J4, 2007, 42(1): 28-30 . |
|