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山东大学学报(理学版)

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系数连续的反射倒向随机微分方程的#br# 表示定理与逆比较定理

郑石秋,冯立超,刘秋梅   

  1. 河北联合大学理学院, 河北 唐山 063009
  • 收稿日期:2013-09-18 出版日期:2014-03-20 发布日期:2014-05-29
  • 作者简介:郑石秋(1981- ),男,讲师,硕士,研究方向为倒向随机微分方程.E-mail:shiqiumath@163.com
  • 基金资助:
    国家自然科学基金青年项目 (31100913);唐山市科技计划资助项目(13130203z);河北联合大学青年基金资助项目(z201205)

Representation theorem and converse comparison theorem of#br#  RBSDEs with continuous coefficient#br#

ZHENG Shi-qiu, FENG Li-chao, LIU Qiu-mei   

  1. College of Science, Hebei United University, Tangshan 063009, Hebei, China
  • Received:2013-09-18 Online:2014-03-20 Published:2014-05-29

摘要: 在适当的假设条件下,建立了系数连续且满足线性增长条件的反射倒向随机微分方程(reflected backward stochastic differential equations, RBSDEs)的局部表示定理,利用此表示定理,建立了此类RBSDEs的局部逆比较定理。

关键词: 比较定理, 逆比较定理, 倒向随机微分方程, 表示定理

Abstract: A local representation theorem of reflected backward stochastic differential equations whose coefficient is continuous and satisfies linear increasing condition was established under some suitable conditions. By this representation theorem, a local converse comparison theorem of this kind of  BSDEs was obtained.

Key words: backward stochastic differential equations, comparison theorem, converse comparison theorem, representation theorem

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