非Lipschitz条件下的倒向随机微分方程的g-上解的极限定理

非Lipschitz条件下的倒向随机微分方程的g-上解的极限定理

韩宝燕¹，朱　波²，石玉峰³

1. 山东工艺美术学院公共教学部, 山东济南250014;2. 山东经济学院统计与数学学院, 山东济南250014;3. 山东大学数学与系统科学学院, 山东济南250100

收稿日期:2005-09-28 修回日期:1900-01-01 出版日期:2006-10-24 发布日期:2006-10-24
通讯作者: 韩宝燕¹

The limitation theorem of g-supersolution for BSDEs under non-Lipschitzian coefficient

HAN Bao-yan¹，ZHU Bo² and SHI Yu-feng³

1. Shandong Univ. of Art and Design, Jinan 250014, Shandong, China;2. School of Mathematics and Statistics, Shandong Economic Univ., Jinan 250014, Shandong, China;3. School of Math. and System Sci., Shandong Univ., Jinan 250100, Shandong, China

Received:2005-09-28 Revised:1900-01-01 Online:2006-10-24 Published:2006-10-24
Contact: HAN Bao-yan¹

摘要/Abstract

摘要： 讨论了非Fipschitz条件下倒向随机微分方程g-上解的极限定理.得到了一类漂移系数g(s,·,·)关于(y,z)不满足Fipschitz条件的倒向随机微分方程的存在惟一性,并证明了一类倒向随机微分方程的比较定理．

关键词: 倒向随机微分方程, 存在惟一性, g-上解 , 比较定理

Abstract: A limitation theorem of g-supersolution for BSDEs under non-Lipschitzian coefficient is proved. In order to get the result, the existence and uniqueness of the solution for a class of BSDEs with the same drift coefficient g are investigated, and the comparison theorem is obtained.

Key words: g-supersolution , the comparison theorem, the existence and uniqueness, BSDE

中图分类号:

O211.63

韩宝燕,朱　波,石玉峰 . 非Lipschitz条件下的倒向随机微分方程的g-上解的极限定理[J]. J4, 2007, 42(1): 8-13 .

HAN Bao-yan,ZHU Bo and SHI Yu-feng . The limitation theorem of g-supersolution for BSDEs under non-Lipschitzian coefficient[J]. J4, 2007, 42(1): 8-13 .

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