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山东大学学报（理学版） ›› 2014, Vol. 49 ›› Issue (12): 49-54.doi: 10.6040/j.issn.1671-9352.0.2014.156

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基于尾部样本数据的尾部相关性分析

李述山   

  1. 山东科技大学数学与系统科学学院, 山东 青岛 266590
  • 收稿日期:2014-04-11 修回日期:2014-09-18 出版日期:2014-12-20 发布日期:2014-12-20
  • 作者简介:李述山(1966- ),男,博士,教授,研究方向为统计推断理论及应用、风险管理. E-mail:ss_li2002@aliyun.com
  • 基金资助:
    高等学校博士点专项科研基金资助项目(20123718110010)

Tail dependence analysis based on tail sample data

LI Shu-shan   

  1. College of Mathematics and Systems Science, Shandong University of Science and Technology, Qingdao 266590, Shandong, China
  • Received:2014-04-11 Revised:2014-09-18 Online:2014-12-20 Published:2014-12-20

PDF (PC)

2467

摘要： 尾部相关性为两个变量联合分布的尾部性质。针对尾部相关性分析,给出了两种二维顺序统计量的概念,讨论了其联合分布;给出了尾部样本数据的概念,提出了通过尾部样本数据拟合Copula函数进而得到尾部相关系数估计的思想,讨论了基于尾部样本数据的尾部拟合参数估计方法、基于尾部样本数据的尾部拟合检验方法及相应的尾部相关系数估计方法并采用蒙特卡洛模拟验证了方法的有效性;最后探讨了上证和深证指数间的尾部相关性。

关键词: 尾部样本数据, 尾部相关系数, Copula函数, 最大序(最小序)顺序统计量, 尾部拟合检验

Abstract: Tail dependence is the nature of the tail to the joint distribution of the two random variables. Be directed against tail dependence analysis, two concepts of order statistics for 2-dimension random vector were proposed and an idea was advanced to estimate the tail dependence coefficient by fitting Copula function using tail sample. Then the method of parameter estimation and fitting tests for the tail based on tail sample date and the corresponding estimate method for tail dependence coefficient were also discussed. A Monte Carlo simulation was given to illustrate the validity of the method given. Finally the tail dependence between the SHI and the SZI was analyzed.

Key words: order statistics in maximum(mnimum)order, fitting test at tail, copula function, tail dependence coefficient, tail sample data

中图分类号: 

  • O212
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