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g-期望关于仿射相关随机变量的可加性
- 秦 栋
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2007, 42(6):
31-34 .
doi:
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摘要
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3001 )
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多维度评价
证明了当g满足对任意(y,t)∈R×[0,T],g(y,0,t)=0时,g-期望对所有的仿射相关的随机变量可加当且仅当g=μt|zt|+vtzt;不要求g满足任意(y,t)∈R×[0,T], g(y,0,t)=0时,g-期望对所有的仿射相关的随机变量可加当且仅当g=μt|zt|+vtzt+vt′yt,其中μt,vt,vt′是[0,T]上的连续函数.