非Lipschitz条件下倒向随机微分方程解的稳定性

非Lipschitz条件下倒向随机微分方程解的稳定性

任永^1,2秦衍¹

1. 华东理工大学数学系，上海200237; 2. 安徽师范大学数学系，安徽芜湖241000

收稿日期:2005-05-15 修回日期:1900-01-01 出版日期:2006-10-24 发布日期:2006-10-24
通讯作者: 任永

A stability theorem of the solutions to backward stochastic differential equations under nonLipschitz condition

REN Yong¹,QING Xian¹

1. Dept. of Math., East China Univ. of Sci. and Tech., Shanghai 200237, China;2. Dept. of Math., Anhui Normal Univ., Wuhu 241000, Anhui, China

Received:2005-05-15 Revised:1900-01-01 Online:2006-10-24 Published:2006-10-24
Contact: REN Yong

摘要/Abstract

摘要： yεt=ξε+∫Ttf?ε

关键词: 倒向随机微分方程, 稳定性, Bihari不等式

Abstract: yεt=ξε+∫Ttf?ε(s,yεs,zεs)ds-∫Tt［gε(s,yεs)+zεs］dws,ε0,t∈［0,T］ under nonLipschitz condition is proved. The main tool used is a corollary of the Bihari inequality.

Key words: Bihari inequality , stability, backward stochastic differential equations

任永,秦衍 . 非Lipschitz条件下倒向随机微分方程解的稳定性[J]. J4, 2006, 41(6): 32-35 .

REN Yong,QING Xian . A stability theorem of the solutions to backward stochastic differential equations under nonLipschitz condition[J]. J4, 2006, 41(6): 32-35 .

参考文献

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