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期权稳健定价模型及实证

杨维强,彭实戈   

  1. 山东大学数学与系统科学学院, 山东济南250100
  • 收稿日期:2005-06-09 修回日期:2005-08-23 出版日期:2006-10-24 发布日期:2006-10-24
  • 通讯作者: 杨维强

Robust option pricing model and empirical performance

and PENG Shi-ge   

  1. School of Math. and System Sci., Shandong Univ., Jinan 250100, Shandong, China
  • Received:2005-06-09 Revised:2005-08-23 Online:2006-10-24 Published:2006-10-24
  • Contact: YANG Wei-qiang

摘要: 建立了期权稳健定价模型,给出了欧式看涨和看跌期权的稳健定价公式,并用标准普尔500指数期权的做市商买入价和卖出价数据进行了实证研究.

关键词: 正倒向随机微分方程, 期权, 标准普尔500指数 , 模糊, 稳健定价

Key words: Standard & Poor 500 Index , ambiguity, robust pricing, option, forwardbackward stochastic differential equations

中图分类号: 

  • O211.9
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